Riadenie rizika v obchodovaní s kryptami: jednoduché pravidlá, ktoré treba dodržiavať

Riziko sa vzťahuje na pravdepodobnosť negatívnej udalosti, ktorá sa stane vo vašich aktivitách; udalosť, ktorá je v rozpore s vašim zamýšľaným výsledkom. Riziko je neoddeliteľnou súčasťou obchodu s kryptomenami. Je to šanca na nežiaduci výsledok v obchode, čo sa prejaví stratami. Napríklad 50% riziko na krátkej pozícii jednoducho znamená, že existuje 50% pravdepodobnosť, že cena bitcoinu porastie, čo povedie k strate z vašej strany.

Dnes vás prevedieme jednoduchými pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri riadení rizika v kryptoobchodovaní.

Druhy rizika

Svet kryptomeny je vystavený štyrom hlavným typom finančných rizík:

  • Úverové riziko

Toto riziko ovplyvňuje krypto projekty. Je to pravdepodobnosť, že si strany stojace za kryptoprojektom neplnia svoje náležité povinnosti. Úverové riziko sa väčšinou pripisuje krádežiam a podvodom na kryptotrhu. Dobrým príkladom je hacknutie spoločnosti Binance v roku 2018, ktoré viedlo k strate viac ako 40 miliónov dolárov.

  • Právne riziko

Právne riziko sa vzťahuje na pravdepodobnosť negatívnej udalosti, ktorá sa vyskytne v súvislosti s regulačnými pravidlami. Napríklad zákaz obchodovania s kryptomenami v konkrétnej krajine. Praktickým príkladom právneho rizika je, keď štáty Texas a Severná Karolína vydali a príkaz na zastavenie a ukončenie služby Bitconnect kryptomena výmena kvôli podozreniu z podvodu.

  • Riziko likvidity

Riziko likvidity v súvislosti s kryptoobchodom sa týka šance obchodníka, ktorý nie je schopný alebo neschopný previesť celú svoju pozíciu na fiat meny (USD, YEN, GBP), ktoré môže používať pri každodenných výdavkoch..

  • Trhové riziko

Trhové riziko sa týka šance, že ceny mincí sa pohybujú nahor alebo nadol v rozpore s vašou túžbou v otvorenej pozícii.

  • Operačné riziko

Operačným rizikom je šanca, že obchodník nie je schopný obchodovať, vkladať alebo dokonca vyberať peniaze vo svojich krypto peňaženkách.

Hlavné stratégie riadenia rizík

Pri kryptoobchodovaní platí pravidlo: „Neriskujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.“ Vzhľadom na závažnosť rizika pri obchodovaní s kryptami obchodníkom všeobecne odporúčame, aby nepoužívali viac ako 10% svojho rozpočtu alebo mesačných výnosov. Obchodovanie s požičanými peniazmi sa tiež neodporúča, pretože sa tak dostávajú do pozície kreditného rizika.

Stratégie riadenia rizík možno v zásade rozdeliť do troch skupín: pomer rizika / odmeny, zmena veľkosti pozície a zastavenie straty & brať zisky.

1. Dimenzovanie polohy

Dimenzovanie pozícií určuje, koľko mincí alebo žetónov kryptomeny je obchodník ochotný kúpiť. Pravdepodobnosť dosiahnutia veľkých ziskov v kryptoobchode láka obchodníkov k investovaniu 30%, 50% alebo dokonca 100% ich obchodného kapitálu. Toto je však rušivý krok, ktorý vás vystavuje vážnym finančným rizikám. Zlaté pravidlo znie: nikdy nedávajte všetky svoje vajcia do jedného košíka. Tu sú tri spôsoby, ako dosiahnuť veľkosť pozície.

Zadajte čiastku vs sumu rizika


Tento prístup zohľadňuje dve rôzne sumy. Prvý zahŕňa peniaze, ktoré ste ochotní investovať do každej jednej dohody. Obchodníkom odporúčame, aby sa na túto sumu dívali ako na veľkosť každej novej objednávky, ktorú vykonajú, bez ohľadu na jej typ. Druhá sa týka rizikových peňazí, t. J. Peňazí, o ktoré môžete prísť v prípade zlyhania obchodovania.

Takto definujete svoju zadanú sumu:

A = (((veľkosť zásobníka * riziko za obchod) / (vstupná cena – stop strata)) * vstupná cena

Povedzme, že si prajeme kúpiť BTC za USDT s cieľom 13 000 dolárov. Naše parametre by boli:

  • Veľkosť stohu: 5 000 dolárov
  • Riziko na obchod: 2%
  • Vstupná cena: 11 500 dolárov
  • Stop Loss: 10 500 dolárov

Naša zadaná suma by bola:

A = ((5 000 * 0,02) / (11 500 – 10 500)) * 11 500 = 1 150

Ideálna suma na investovanie do tejto dohody je 1150 dolárov alebo 23%. Kvôli nášmu Stop Lossu však riskujeme iba 2%, pretože zastaví obchod, akonáhle dosiahne stanovenú úroveň.

Obchodovanie s rizikom v kryptomene

Elder’s „Sharks“ and „Piranhas“

Tento koncept dimenzovania pozícií súvisí s diverzifikáciou vašich investícií. Dr. Alexander Elder, ktorý sa zaslúži o tento koncept, navrhuje dve pravidlá:

  • Obmedzenie každej pozície na 2% riziko. Starší porovnáva riziko s uhryznutím žraloka. Niekedy by ste chceli riskovať obrovské množstvo, ale riziko by bolo obrovské a katastrofické ako uhryznutie žraloka.
  •  Obmedzenie obchodných relácií na 6% za reláciu. V sérii prehier môžete nakoniec minúť všetko, čo vlastníte, kúsok po kúsku. Elder porovnáva toto riziko s útokom pirane, ktorý obete uhryzne, až kým všetko nespotrebuje.

Výsledkom prístupu Elder’s sharks and piranhas je viac ako tri otvorené pozície na každé 2% alebo šesť na jedno%. Obmedzenie výsledkov v reverznom zložení; straty sa zmenšujú a zmenšujú s každou ďalšou stratou, ktorú dosiahnete.

Kellyho kritérium

Kritériom Kellyho je vzorec, ktorý vyvinul John Larry Kelly v roku 1956. Ide o prístup k určovaniu veľkosti pozície, ktorý definuje percento vkladaného kapitálu. Vyhovuje to dlhodobému obchodovaniu.

A = (Pomer úspešnosti% / strata pri Stop Losse) – ((1 – úspešnosť%) / Pomer zisku pri Take Profit)

Použitím predchádzajúceho príkladu by boli tieto funkcie:

  • Veľkosť skladu: 5 000 dolárov
  • Investovaná suma: 1 150 dolárov
  • Úspešnosť%: 60%
  • Vstupná cena: 11 500 dolárov
  • Stop Loss: 10 500 dolárov
  • Pomer strát: 1,10
  • Zisk: 13 000 dolárov

Náš výsledok by bol:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

To znamená, že by ste nemali riskovať viac ako 19% celého kapitálu vo výške 5 000 dolárov, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok v sérii obchodov..

2. Pomer rizika / odmeny

Pomer riziko / výnos porovnáva skutočnú úroveň rizika s potenciálnymi výnosmi. Pri obchodovaní platí, že čím je pozícia rizikovejšia, tým môže byť ziskovejšia. Pochopenie pomeru riziko / výnos vám umožňuje vedieť, kedy vstúpiť do obchodu a kedy je nerentabilné. Pomer rizík a výnosov sa počíta takto:

R = (Cieľová cena – Vstupná cena) / (Vstupná cena – Stop Loss)

Z predchádzajúcej ilustrácie:

  • Vstupná cena: 11 500 dolárov
  • Stop Loss: 10 500 dolárov
  • Cieľová cena: 13 000 dolárov

Náš pomer by bol:

R = (13 000 – 11 500) / (11 500 – 10 500) = 1,5 alebo 1: 1,5

Pomer 1: 1,5 je dobrý. Obchodníkom odporúčame, aby neobchodovali s pomerom nižším ako 1: 1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss označuje spustiteľný pokyn, ktorý uzatvára otvorenú pozíciu, keď cena klesne na konkrétnu bariéru. Take Profit je na druhej strane vykonateľný pokyn, ktorý likviduje otvorené príkazy, keď ceny stúpnu na určitú úroveň. Oba sú dobrým prístupom k riadeniu rizika. Stop Losses vám ušetria obchodovanie s nerentabilnými obchodmi, zatiaľ čo Take Profits vám umožní dostať sa z obchodu skôr, ako sa trh obráti proti vám..

Môžete využiť Trailing Stop Losses a Take Profits, ktoré automaticky sledujú zmeny kurzu. Takáto funkcia však nie je k dispozícii na väčšine kryptoburz. Našťastie s kryptoterminálmi ako Superobjednávka, môžete nastaviť svoje Trailing Stop Losses a Take Profits priamo z terminálu.

Víťazné stratégie

Prijmite zlyhania

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou obchodovania. Okrem toho to nemôžeme vylúčiť, ale iba riadiť. Mali by ste preto akceptovať svoje straty a spoliehať sa na plánované rozhodovanie o dosiahnutí ziskov v budúcich obchodoch.

Zvážte poplatky

Noví obchodníci často nepoznajú poplatky spojené s obchodovaním. Patria sem poplatky za výber, poplatky za zadlženie atď. Mali by ste ich brať do úvahy pri riadení rizika.

Zamerajte sa na mieru výhry

Riziká, ktoré vás odradia od obchodovania, budú vždy existovať. Zameranie sa na to, koľkokrát vyhráte, však pomáha rozvíjať pozitívny prístup v obchodovaní.

Čerpanie opatrení

Týka sa to celkového zníženia vašich počiatočných prostriedkov po sérii strát. Napríklad, ak ste stratili 1 000 dolárov z 5 000 dolárov, vaše čerpanie opatrení je 10%. Čím vyššia suma, tým viac by ste do obchodu museli vložiť, aby sa obnovila. Ako odporučil Dr. Elder, držte sa 6% rizikovej hranice.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map